Bollinger Bands Made Easy

A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isto apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobre-venda. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX era claramente em território oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da menor Bollinger Band para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e este não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo, onde atingiu um intraday baixo de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi entrado. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple e IBM virou e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a andar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na ruptura da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novos mínimos. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. História das Bandas de Bollinger As Bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica de negociação criada por John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, no início dos anos 80 . Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditava na época, e uma vez que eles podem ser usados ​​para medir a alta ou baixa do preço em relação a trades anteriores eles se tornaram amplamente aceitos . John Bollinger desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual a partir de uma média móvel normal, bandas de Bollinger simplesmente somam e subtraem um cálculo de desvio padrão. Nota: Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço da ação pode variar de seu valor real. Ao medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. John Bollinger, CFA, CMT John Bollinger é o presidente e fundador da Bollinger Capital Management. Ele governa pessoalmente todas as decisões de investimento para os clientes da Bollinger Capital Management. John Bollinger é um analista financeiro financiado (CFA) e um técnico de mercado fretado (CMT). Ele é conhecido do público por seus muitos anos de análise de mercado e comentários sobre televisão - primeiro na Financial News Network, onde foi Analista de Mercado Chefe - e, posteriormente, na CNBC. John Bollinger também é conhecido pelos investidores profissionais. Um ávido pesquisador, ele desenvolveu uma série de amplamente utilizado ferramentas de investimento e técnicas analíticas. Suas ferramentas de análise técnica de negociação foram integradas na maioria dos softwares analíticos e plataformas de gráficos atualmente em uso. BollingerBands é totalmente de propriedade da Bollinger Capital Management, Inc. uma corporação da Califórnia. Seu livro, Bollinger em Bollinger Bands foi publicado pela McGraw Hill em 2001 e foi traduzido em sete idiomas. John Bollinger também é o fundador de vários sites para investidores. É um membro activo da comunidade financeira e um freqüente conferencista em seminários de investimentos nacionais e internacionais. Seus artigos têm aparecido em Análise Técnica de Ações e Commodities, Trader Ativo e da Market Technicians Association Newsletter. Ele é membro do conselho da Associação de Técnicos de Mercado e da Federação Internacional de Analistas Técnicos. Bollinger Capital Management Inc. é uma empresa de gestão de investimentos que fornece serviços de gestão de carteira tecnicamente orientada para indivíduos, famílias, fundos fiduciários, corporações e planos de aposentadoria. A Bollinger Capital Management também desenvolve e fornece pesquisa proprietária para instituições e indivíduos. Uma técnica de análise técnica na qual as linhas são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel, e na própria média móvel. Como o desvio padrão mede a volatilidade, essas bandas serão mais largas durante a maior volatilidade e mais estreitas durante a volatilidade reduzida. Alguns analistas técnicos consideram um mercado que se aproxima da faixa superior a ser sobre-comprado, e um mercado que se aproxima da banda inferior para ser sobrevendido. Use como indicador Bollinger Bandas são um indicador técnico muito poderoso. Alguns comerciantes vão jurar que exclusivamente a negociação destas bandas é a chave para seus sistemas vencedores. As Bandas são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de um estoque. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. As Bandas consistem num conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples que serve como base para a banda superior e banda inferior. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações padronizam a faixa média para uma média móvel de 20 períodos. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. As Faixas de Bollinger consistem em: uma Banda Média sendo uma média móvel de tempo médio (MA) 20 média móvel de N-períodos (a maioria dos pacotes gráficos usa a média móvel simples) uma Banda Superior em K vezes um desvio padrão do período N acima da faixa média MA K) Desvio padrão da banda média 2 uma banda inferior em K vezes um desvio padrão do período N abaixo da banda média (MA K) banda média - 2 desvios-padrão. Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregadas conforme necessário. As médias móveis exponenciais são uma segunda opção comum. Normalmente, o mesmo período é utilizado tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. SP 500 com 20 dias, duas bandas Bollinger de desvio padrão, b e largura de banda. Um Cálculo de Bandas de Bollinger As Faixas são formadas por três linhas. A linha média (ML) é uma média móvel usual. ML SUM CLOSE, N / N A linha superior, TL, é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão (D) maior que o ML. TL ML (DStdDev) A linha inferior (BL) é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML (DStdDev) Onde: N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média Móvel Simples StdDev significa Desvio Padrão. É recomendável usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior dois desvios-padrão de distância dele (SOMENTE (FIM, N)) 2, N / N). Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Uma explicação simplificada Bandas de Bollinger são uma boa ferramenta para dar aos comerciantes uma sensação para o que a volatilidade é no mercado e como os preços altos ou baixos são relativos ao passado recente. A premissa básica das Bandas de Bollinger é que o preço deve normalmente cair dentro de dois desvios-padrão (representados pela banda superior e inferior) da média que é a média móvel da linha central. Como este é o caso, as inversões de tendência ocorrem frequentemente perto das faixas superior e inferior. Como a linha central é uma média móvel que representa a tendência no mercado, também irá freqüentemente atuar como suporte ou resistência. Uso em Padrões de Estoque As bandas se expandirão e se contrairão à medida que a ação de preço de um assunto se tornar volátil (expansão) ou se tornar vinculado a um padrão de negociação apertado (contração). 1. Quando a média utilizada no cálculo das Bandas é alterada de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial ou ponderada, deve ser alterada tanto para o cálculo da banda média como para o cálculo do desvio padrão. 2. As Bandas usam o método populacional de cálculo do desvio padrão, assim o divisor apropriado para o cálculo de sigma é n, não n 1. Indicadores Derivados de Bandas de Bollinger Existem dois indicadores derivados de Bollinger Band, b e BandWidth. B, percentagem pronunciada b, é derivado da fórmula para Stochastics e diz-lhe onde você está em relação às bandas. B é igual a 1 na banda superior e 0 na banda inferior. Escrevendo upperBB para a banda superior, lowerBB para a banda inferior, e último para o último valor (preço): b (lastBB) / (upperBB lowerBB) BandWidth diz-lhe quão grande é o Bollinger Bands estão em uma base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos de antes e middleBB para a média móvel ou média Bollinger Band: BandWidth (upperBB lowerBB) / middleBB Usando os parâmetros padrão de um olhar de 20 pontos atrás e mais / menos dois desvios padrão, BandWidth é igual a quatro Vezes o coeficiente de variação de 20 períodos. Usos para b incluem construção de sistema e reconhecimento de padrões. Os usos para BandWidth incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e na identificação de tendências. Uso fora das finanças Em um artigo publicado em 2006 pela Sociedade de Engenheiros Foto-Ópticos, o método novo para a inspeção modelada do tecido usando as faixas de Bollinger, o Henry Y. T. Ngan e Grantham K. H. Pang apresentam um método de usar faixas de Bollinger para detectar defeitos em telas modeladas. Do resumo: Neste artigo, a banda superior e a banda inferior, que são sensíveis a qualquer mudança sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para uso para indicar as áreas defeituosas em tecido padronizado. Interpretação e Uso O uso de Bandas de Bollinger varia amplamente entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a banda Bollinger inferior e saem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço rompe acima da banda superior ou vendem quando o preço cai abaixo da faixa inferior. Além disso, o uso de Bandas de Bollinger não se limita a comerciantes de ações, principalmente os comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas estão historicamente próximas, em ambos os casos, esperando volatilidade para Volta para o nível médio de volatilidade histórica do estoque. Quando as faixas estão próximas, é indicado um período de baixa volatilidade no preço das ações. Quando eles estão distantes um período de alta volatilidade no preço é indicado. Quando as bandas têm apenas uma ligeira inclinação e ficam aproximadamente paralelas durante um longo período de tempo, o preço de um material será encontrado para oscilar para cima e para baixo entre as bandas como se estivesse num canal. Os comerciantes são frequentemente inclinados a usar Bandas Bollinger com outros indicadores para ver se há confirmação. Em particular, o uso de um oscilador como Bandas Bollinger, muitas vezes será acoplado com um indicador não-oscilador como gráfico padrões ou uma linha de tendência se estes indicadores confirmam a recomendação das Bandas, o comerciante terá maior evidência de que o que eles prevêem é correto . O sucesso é simples. Faça o que é certo, o caminho certo, no momento certo. Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. Torne-se um membro de Stock Options Made Easy todayO Basics Of Bollinger Bands Carregando o player. Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual a partir de uma média móvel normal, Bollinger Bands simplesmente adicionar e subtrair um cálculo de desvio padrão. Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade. Mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Ao medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para saber como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para mais sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis.) O que é um Bollinger Band Bollinger Bands consistem de uma linha central e dois canais de preços (Bandas) acima e abaixo dele. A linha central é uma média móvel exponencial, os canais de preços são os desvios padrão do estoque em estudo. As bandas se expandirão e se contrairão à medida que a ação de preço de um assunto se tornar volátil (expansão) ou se tornar vinculado a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais, verificando médias móveis: o que são) Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência. Embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode consolidar. Negociando em um modo estreito e criss-crossing acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados trocam erraticamente em uma base diária mesmo que eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente extraídas e, em seguida, extrapoladas para formar canais dentro dos quais o operador espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes traçam linhas retas que conectam topos ou fundos de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como esperado. Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band superior, os preços são pensados ​​para ser overbought inversamente, quando eles continuamente tocar a faixa inferior, os preços são pensados ​​para ser sobrevendido. Desencadeando um sinal de compra. Ao usar Bandas de Bollinger, designe as faixas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço deflecte fora da faixa inferior e cruza acima da média de 20 dias (a linha média), a faixa superior vem representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços costumam flutuar entre a faixa superior ea média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para a desvantagem. Uma política monetária não convencional, na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado, a fim de diminuir os juros. (Para obter mais informações sobre como avaliar uma direção de ativos e lucrar com ela, A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais.